1、多陪伴女孩，和其交流沟通，让她懂得世上没有完美的事，不要事事苛求自己。
2、要让女孩学会放下，有些人，有些事强求不得，不是自己的也强求不来，学会向前看，不钻牛角尖。
感谢被邀请参与探讨。
首先让我们分解一下，在这个问题中，离开是既成事实，想挽回则是目标，而寻求出路是疑惑。
追究女友的抑郁症是怎么患上的很必要，她是怎么得的病呢？也就是说让她抑郁的那个病根儿在哪呢？可以肯定的是无论是因为谁而抑郁了，男友都有不可推卸的责任。即便不是男友本身有什么令女友长久不开心快乐的事情，而是其它原因引发的，男友也难辞其咎。至少是对女友关心重视不够，这里撇开男友是否有什么合理的未实施关心的理由。
被冷落甚至被遗忘的人，很少有人能够忍得了寂寞，难耐久了，不就得抑郁了吗？抑郁之后便更加对现实失望甚至绝望了。此刻，离开了，只是离开男友还不至于太悲观，可怕的是她也许会想到要离开这个让她苦恼极了的人间呢。真的到了危险的时候了。
可贵的是，男友虽然不知道如何去挽回却尚希望挽回女友，不然就不在这里寻求出路了。
这一点很关键，说明男友仍爱着女友。爱是最好的老师！只要从此改变爱的，诚挚地用女友喜欢的去温暖她，去暖化她心里的坚冰。精诚所至 金石为开，何况有血有肉的女人呢？
当然，如果女友已经不爱男友了，哪怕男友再爱她，剃头挑子一头热的，也便没什么意思了。若真爱她，却得不到了，那就真男人般地放手吧。死缠着不放的话，她可能就彻底抑郁掉了！
多交流，聊聊生活，电影、书本等比较轻松、开放的话题，很多时候你对她提的建议越多或许会使她的思绪越乱
多倾听，安静的、温柔的听她诉说遥远的、悲伤的、绝望的生活，许多事情在倾诉中便已经解决了一半。安慰不一定要向对方说许多道理或作出评价，你所展示的接纳态度便是最好的安慰，就像罗杰斯所说的“无条件积极支持”
多和她外出游玩、散步、看看风景、看看人来人往，抑郁与绝望的本质在于强化认知失调与错误认知的固化，且这种错误认知随着自己的思考不断加强。所以要通过外出、散步、活动等帮助她转移生活注意力
总的来说一句话“让她知道，你还在她身边”
如果愿意，可以成为她的恋人，填补她内心的空白
每天逗她开心，先别急着表达你对她的好，她会认为你的目的不纯洁。慢慢打开她的内心，跟他多聊聊开心的事情，跟她聊聊未来生活的美好。慢慢的她会迈出自己内心的阴影，走向阳光生活。
